Dr. Jürgen Topper

Senior Manager, d-fine GmbH, München.

Bisherige Berufserfahrung


Senior Manager, Ernst & Young, Hannover

Manager, d-fine GmbH, Frankfurt a. M.

Senior Consultant im Bereich Financial & Commodity Risk Consulting bei Arthur Andersen WPG, StBG mbH, Eschborn/Frankfurt a.M.

jt

Studium


Promotionsstudium Wirtschaftswissenschaften Universität Hannover

Master in Mathematical Finance an der Universität Oxford (Großbritannien)

Hauptstudium Wirtschaftswissenschaften Universität Hannover

Grundstudium BWL Universität Bielefeld

Branchenerfahrung


Banken

Automobilindustrie

Projekterfahrung


Beratungs- und Prüfungstätigkeiten bei diversen Banken, Fonds und Industrieunternehmen im In- und Ausland

  • Zahlreiche Nachbewertungen von Portefolios Derivaten, Anleihen und Krediten inkl. exotischer Strukturen für Zwecke der Bilanzierung und der ökonomischen Bewertung
  • Div. Prüfungen von VaR-Modellen inkl. Fremdwährungen als Risikofaktor
  • Div. Prüfungen der Währungsumrechnung in Finanzistituten nach HGB und IFRS
  • Prüferische Begleitung der Anmeldung eines internen Marktrisikomodells hinsichtlich der Risiko-Faktoren Währungen bei einer Landesbank
  • Erstellung eins Prototypen zur VaR-Berechnung des Sortenportfolios für eine auf Sorten fokussierte Spezialbank
  • Erstellungs eines Prüfungsansatzes zur Prüfung von IDW RS BFA 4 „Besondere Deckung“ (Besonderheiten der handelsrechtlichen Fremdwährungsumrechnung bei Instituten)
  • Entwicklung einer Methode zur Risiko-Berechnung von Brady Bonds inkl. Stress-Testing und Umrechnung in EUR
  • Aufnahme der IT-Landschaft für Bilanzierung und Controlling in einem Telekommunikationskonzern inkl. Währungsumrechnunung nach IAS 21 und Latenzen in Fremdwährung
  • Div. Prüfungs- und Beratungsprojekte im Umfeld Hedge-Accounting/Bewertungseinheiten mit Fremdwährungsbezug
  • Div. Prüfungen der Marktdaten für ABS-Portfolien
  • Vorstudie zur Einführung interner Geschäfte
  • Erstellung Rechenschemata für Risikodeckungsmasse
  • Zahlreiche Konzeptionierungen und Prüfungen der bilanziellen Abbildung strukturierter Produkte (HGB/IFRS) auch mit Fremdwährungsbezug
  • Abbildung EAD nach KonÜV und CRR
  • Abgrenzung Handelsbuch/Handelsbestand vs. Anlagebuch/Nicht-Handelsbestand
  • Bilanzielle Behandlung von Optionalitäten/Nebenabreden in Krediten

IT-Kenntnisse


Programmiersprachen:
Fortran, VBA, (A)SQL, SAS

Software;
Front Arena (FCS), Bloomberg, MS Office Suite, Latex


Sonstige fachliche Qualifikationen


Bilanzbuchhalter (IHK)

Gutachtertätigkeit für

  • die National Science Foundation (NSF)
  • den Springer-Verlag
  • das Journal Applied Mathematical Finance (AMF)
  • das Journal of Applied Mathematics´(JAM)
  • das Journal of Mathemathical Finance

Sprachen


Deutsch, Englisch (fließend in Wort und Schrift), Französisch (Schulkenntnisse)

Stipendien und Auszeichnungen


High-School-Abschluss USA 1986/87 (Stipendium des Rotary Clubs Deutschland)

Veröffentlichungen


T. Christ, P. Gutjahr, J. Topper: „Bonitätsinduzierte Fair Value Änderungen vor dem Hintergrund von FinRep, CoRep und IFRS“, KoR (5/2014)

M. Bosse, J. Topper: „Stabiles Hedge Accounting”, KoR (Teil 1 Januar 2013, Teil 2 Februar 2013)

J. Topper: „Financial Engineering with Finite Elements“, Wiley, Chichester etc. (2005)

J. Topper: „Option Pricing with Finite Elements“, Wilmott magazine (January 2005)

St. Ebenfeld, M. Mayr, J. Topper: „An Analysis of Onion Options and Double-no-Touch Digitals“, Wilmott magazine (July 2002)

J. Topper: „Worst Case Correlation for Rainbow Options“, Journal of the Mongolian Mathematical Society (2001)

J. Topper: „Taking a Corporate View: Zero Cost Structures“, in: „Foreign Exchange Risk“, hrsg. von U. Wystup et al., Risk Publications, London (2001)

J. Topper: „Probability Density Functions and Related Tools“, in: „Foreign Exchange Risk“, hrsg. von U. Wystup et al., Risk Publications, London (2001)

J. Topper: „Reverse Convertibles and Uncertain Parameters“, Risk (1/2001)

J. Topper: „Die Emissionshäuser tragen den Kundenwünschen Rechnung“, Handelsblatt (5.10.2000)

J. Topper: „Eine Finite Elemente Implementierung von Passport Optionen“, in: „Handbuch Gesamtbanksteuerung: Integration von Markt- und Kreditrisiken“, hrsg. von R. Eller et al., Schäffer-Poeschel, Stuttgart (2000)

J. Topper: „Finite Element Modeling of Exotic Options“, Journal of the Mongolian Mathematical Society (2000)


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